因為并州的穩定，加上最強大的烏丸部落大單于蹋頓被曹操消滅，其他的少數民族部落漸漸歸附。當時，有位鮮卑部落酋長育延，手下有五千騎兵，經常在并州邊境劫掠百姓。後來并州穩定了，梁習空出手來整頓防禦，育延看撈不到什麼好處，就要求和梁習互市，以馬匹交換自己的生活必需品，梁習考慮到如果不答應的話，育延很可能繼續作亂，但是答應的話，萬一育延率軍到自己州郡城下燒殺搶掠呢。於是梁習要求雙方在一座空城中交易。梁習下令各地郡縣，有願意交易的百姓到空城集合。自己也親自率領軍隊前往以防有變。雙方交易還沒有結束的時候，負責交易的官員抓了兩個鮮卑人，育延的人很不滿，紛紛上馬拉弓包圍了梁習，梁習的軍隊又立刻包圍了育延的鮮卑騎兵。原本祥和的集市頓時戰雲密佈，屠殺一觸即發。梁習不慌不忙，叫來負責交易的官員，詢問為什麼要抓住兩個鮮卑人，後來瞭解到確實是鮮卑人不講規矩強買強賣。梁習就派翻譯叫來育延，當面指責育延：「本來就是你的手下犯法，我們的官員並沒有冒犯你們，為什麼要放縱手下驚擾百姓呢!」於是，當著育延的面下令斬殺兩個鮮卑人。原本叫囂不停的鮮卑騎兵，都驚呆了，沒想到被自己軍隊包圍的梁習竟然如此大膽，為了貫徹法律毫不吝惜自己的性命。育延有些慚愧，但撕破臉自己也必定葬身此地，於是只能悻悻然率軍而去。
之後，和并州接壤的所有少數民族部落沒有誰敢冒犯并州邊境。梁習殺掉兩個鮮卑人，並非是以殺人來立威，而是告訴育延等人，自己在并州，一切都將會依照朝廷律法行事，一旦違法，自己將不惜一切代價貫徹法律。但如果育延等人遵守法令，自己也會不計前嫌，推進互市以及其他雙贏的事宜。十多年之後，和平已久的并州再次掀起波瀾。
曹操進攻漢中失利，派遣原來并州地區的烏丸部落酋長魯昔駐守池陽，可是魯昔有位愛妻在并州，魯昔很想自己的女人，更擔心在池陽駐守不知道何時才能回歸，於是率領自己部下五百騎兵從池陽叛逃，來到并州，孤身潛入晉陽城，帶走自己的女人。等到天明，梁習才瞭解到魯昔已經反叛，並會來接走女人，就立刻下令封鎖城門。可是，此時魯昔已經出城。魯昔部落擅長騎射，又散佈在山野之中，并州的軍隊大多為步兵，很難進行征剿。梁習於是派人去鮮卑部落聘請擅長騎射的高手，答應他們豐厚的報酬。魯昔一馬二人，難以快行，不久之後，鮮卑騎手成功追上魯昔，並射殺魯昔，其他叛兵也紛紛歸降。一開始，曹操聽說魯昔叛亂，很擔心北面邊境從此不安，沒想到一兩天功夫，魯昔的叛亂就被徹底平定。
魯昔想自己的女人，擔心自己的歸宿，本沒有錯。但是，魯昔所在的烏丸一部既然已經成為并州治下的百姓，擅自逃離就屬於叛變。如果梁習沒有在第一時間做出最正確的判定，很可能魯昔就逃出并州，北走大漠，成為北方邊境的不穩定因素。梁習知道漢人軍隊所短，並且知道鮮卑和烏丸魯昔部落一貫關係平平，於是徵召擅長騎射的鮮卑人追擊魯昔，擒賊擒王，將雙方的傷害減到最低。殺掉魯昔一個人，卻換取了并州的和平，還是很合算的。
《三國誌》中記載，因為梁習穩定并州，北方邊境再無戰亂，許多部落的酋長也到朝廷做官，融入漢人之中，并州治安穩定，百姓富足，曹丕建立魏國之後，曾經多次評議百官，并州一直是公認的治理得最好的一個州，梁習是最優秀的州郡長官。雖然梁習沒有像有些人一樣，運籌帷幄，決勝千里，也沒有像有的人一樣攻城略地，斬將奪旗，但是在治民方面確是一把好手。梁習被評為第一刺史，實在是實至名歸!