劉備很會演戲，既然要歡迎呂布，那戲就要做足。劉備出城三十里迎接呂布，和呂布並駕齊驅進入徐州城，客客氣氣談話，彷彿是多年好友一般，完全不提當初在虎牢關前的一場生死大戰。
在宴會上，呂布還是一貫的以自我為中心，囂張跋扈。呂布口中雖然說，自己此次是前來投靠劉備，但是卻擺出自己的兩大功勞，其一，殺掉董卓，成為關東諸侯的恩人，其二，擊退曹操，讓曹操不得不回軍兗州，那是徐州百姓和劉備的恩人。並且，呂布表明，自己並非是來做劉備的部下，而是「共圖大事」，也就是說，要和劉備成為平起平坐的盟友。
很明顯，呂布的一番言辭深思熟慮。劉備自然聽得出其中軟中有硬。在呂布看來，劉備必定同意和他呂布結盟，可呂布卻沒有想到，劉備竟然更進一步，提出要把徐州整個讓給呂布，搞得呂布一愣一愣的。
劉備說，自己只是因為前任徐州牧陶謙去世，找不到合適的繼承人，自己才暫代管理，並非是想要霸佔徐州。然後，劉備一擺手，讓人拿出徐州牧的印信令牌給呂布。劉備很明顯在示弱，而任何人包括呂布，在面對天上掉下金元寶的時候，大都會沉浸在喜悅之中，忘乎所以。看到呂布一臉喜色，幾乎就要伸手，關羽和張飛一臉怒容。呂布一瞥眼，看到了，心中一驚。關羽和張飛的武力，呂布是知道的。並且此次入城，劉備早有準備，如果呂布此時貿然接下印信，搞不好張飛關羽聯手出擊，加上張飛早就準備下了一些人馬，很可能就此除去呂布。呂布驍勇不假，可是在關張聯手面前，佔不了便宜。
呂布謙讓，說自己一介武夫，怎麼能夠做州牧呢?劉備又讓。此時陳宮又說了一句一針見血的話：「強賓不壓主』，請使君勿疑。」陳宮點明，讓徐州都是他劉備的一場戲而已，一方面告誡劉備，不要輕易動手，呂布等人是強賓，劉備有關張不假，可是呂布之外更有張遼、高順，那都是關張一個級別的高手。另一方面告誡呂布，劉備是主人。在他劉備的徐州，初來乍到的呂布佔不了什麼便宜。
於是，劉備不再相讓，兩邊人馬各自安歇。
但是，呂布的軍馬究竟怎麼安置呢?是個難題。解決難題的關鍵是什麼呢?是劉備如何才能讓呂布甘心做小，自己做大。
機會終於來了。
第二天呂布回請劉備，劉備就帶著關羽和張飛兩大保鏢前往，表面上說是兄弟同體，實際上是擔心呂布加害。喝酒之後，呂布邀請劉備進入後堂，可是關羽和張飛不叫自入，也跟了進去。呂布叫出自己的妻子嚴氏和女兒拜見劉備。古代男女有別，只有對待親兄弟或者知己好友才會讓自己的家眷相見。看得出，呂布對劉備的款待還是頗為感動，可是一句話不當，惹怒了張飛。
呂布說要讓妻女來見劉備，劉備謙讓，說不必了。呂布就說：「賢弟不必退讓。」就這一句客套話激怒了張飛。張飛說，我哥哥是金枝玉葉，你是什麼人，竟然稱呼我哥哥做賢弟。於是就要和呂布大戰三百回合。
氣氛一時尷尬起來。毛宗崗有句評價，說張飛一生只認得劉備和關羽兩個哥哥，其他的人不屑當成哥哥，更不屑於其他人當自己的弟弟(之後張飛對趙雲這個「四弟」就一直很反感)。呂布卻一口一個賢弟，怎麼讓張飛不惱火。
毛宗崗對這個情節還看得比較淺。首先，張飛的邏輯就存在問題。劉備是金枝玉葉嗎?據說，劉備是漢室宗親，但是一直到幾年之後，才由漢獻帝劉協翻查宗譜得到確認，並且那個大漢皇叔也很是可疑，很可能是漢獻帝劉協為了拉攏劉備刻意推崇罷了。就算是劉備是漢室宗親，那也是遠得不能再遠的旁支，別的金枝玉葉一出生就是王公貴族，可他劉備卻只不過是涿縣一個賣草鞋的。並且，最關鍵的，是劉備現在的官職是什麼呢?以前是平原國相，太守級別。來到徐州之後，由陶謙推薦(任命)，算是豫州刺史吧。現在的徐州牧也不過是自封，朝廷根本不承認。
可是人家呂布呢?早在董卓時代，就爵拜溫侯，曾經和王允一起統管朝政，名位遠在劉備之上，並且，呂布年紀比劉備大。一個官大些且年紀大些的呂布稱呼劉備為賢弟，有何不可呢?很明顯，張飛是在刻意抬高劉備貶低呂布，甚至可以說張飛他就是在找茬，激怒呂布，在劉備的地盤徐州城內大戰一場。劉備看到一切急忙讓關羽勸阻張飛。演義中的關羽往往把張飛當槍使，兩人的意見多一致，只是張飛不讀書，沒有底蘊，想啥就說啥;關羽常常看《春秋》，於是多幾分城府。
呂布面對囂張的張飛，默默無言。呂布並非因為說錯了賢弟而沉默，而是呂布明白，自己不能夠動手。就算是自己率領手下四員大將，可以殺掉劉關張，可是人家徐州城內的數萬軍馬也可以把自己一家剁成肉醬。
明白了這一點，第二天呂布拜見劉備的時候就主動提出，自己不想呆在徐州城了，張飛不能相容，自己寧願另投他處。劉備聽後，說：「「將軍若去，某罪大矣。劣弟冒犯，另日當令陪話。近邑小沛，乃備昔日屯兵之處。將軍不嫌淺狹，權且歇馬，如何?糧食軍需，謹當應付。」劉備的話可以有三層意思。
第一層，張飛對呂布的冒犯，絕非他劉備的意思，希望呂布不要計較，更不要和他劉備為敵。第二層，劉備對呂布依然很看重，可是既然張飛反對，為了雙方的利益，不如暫且別處安身。第三層，這個別處不能太遠。徐州不北有公孫瓚，西有曹操，南有袁術，呂布投靠誰都很危險，不如在小沛駐紮。小沛是劉備當年駐紮的地方，現在你呂布去駐紮，也不算是很辱沒。並且，劉備主動表示，只要你駐紮在小沛，糧草軍需由他劉備解決。
呂布知道自己的處境，其他三路諸侯都絕對不能容納呂布，唯獨在劉備處還有機會。並且，呂布在被曹操進攻之後，軍馬疲憊，糧草匱乏，無力再戰。小沛雖然狹小，卻算是一個容身之地。呂布和劉備，可以互為犄角，互相幫助，兩弱聯手，才能並存。
於是，呂布感謝劉備，率領軍馬前往小沛，而劉備也假意批評了下張飛。
應該說，劉備在取得徐州之初，對呂布的這個安排，是非常正確的。這樣的話，曹操再度前來攻佔徐州，必定要面對呂布劉備兩路諸侯，徐州的安全係數無疑提高許多。可是，劉備在安排好呂布之後，沒有花精力去安撫徐州內部的武將勢力，或者說，沒有足夠的時間來安撫武將勢力。於是，在不久之後，徐州就發生了一場兵變，劉備只能退出徐州，而客居小沛的呂布卻堂皇進入徐州城，從此賓主易位，直到徐州城被曹操拿下。